M12 · Backtest-Live — edge metrics, переход стратегий в live (MOC)
Цель модуля
Завершить курс через научно-корректный бэктест-протокол. Уметь строить выборку, hold-out, walk-forward; вычислять edge-метрики (winrate, avg R, expectancy, profit factor, drawdown, MAE / MFE); проверять статистическую значимость edge против случайности (binomial CI, t-test). Провести forward test на демо / микро-счёте до перехода в live. После прохождения стратегии M03-M09 со статистически подтверждённым edge переходят в стадию live.
Результат / критерии результата
- Уметь применять научный протокол бэктеста с разделением train / validation / test.
- Уметь интерпретировать edge-метрики (winrate, expectancy, profit factor, drawdown, MAE / MFE).
- Уметь применять статистические тесты (binomial CI, t-test) для проверки значимости edge (p < 0.05).
- Уметь различать стадии стратегии (
draft→tested→live) и переводить стратегию в следующую через прохождение протокола.
Operational выход модуля
Meta-модуль завершающий курс — собственных стратегий не производит. Артефакт = переход стратегий M03-M09 из стадии tested в live после прохождения протокола.
- Бэктест-протокол с журналом
- Forward test на демо / микро-счёте
- Trading plan для перехода в live
- Стратегии M03-M09 со статистически подтверждённым edge — в стадии
live - Стратегия-консумер (финальный backtest project применяется к личной стратегии): moya_strategiya_pro_core (домицилирование M11)
Концепт-ноты модуля
- Протокол бэктеста: backtest_protocol, tradingview_replay_journal
- Метрики edge: edge_metrics
- Валидация: forward_test, statistical_edge_tests
- Переход в live: going_live_plan
Зависимости
- M03-Liquidity, M04-PD-Arrays, M05-Time-Price, M06-PD-Matrix, M07-Correlations-SMT, M08-ICT-2022-Model, M09-Sessional-Setups — мета-навык применяется к собранным стратегиям; финальный backtest project — выбор Сената из библиотеки
40-Strategies/ - M10-Risk-Management — риск-параметры применяются в бэктесте
- M11-Bridge-ICT-EWA-PA — 3-engine логика применима к финальному setup’у
Уроки
| # | Урок | Файл |
|---|---|---|
| L01 | Научный протокол бэктеста: выборка, hold-out, walk-forward; разделение train / validation / test для предотвращения overfitting | M12-L01-backtest-protocol |
| L02 | Метрики edge: winrate, avg R, expectancy, profit factor, max drawdown, MAE/MFE — что измеряет каждая, как интерпретировать | M12-L02-edge-metrics |
| L03 | Ручной бэктест в TradingView Replay + журнал: operational-протокол прохождения исторических данных без peeking | M12-L03-tradingview-replay-journal |
| L04 | Forward test на демо/микро-счёте: валидация edge на новой выборке (минимум 30 сделок) до перехода в live | M12-L04-forward-test |
| L05 | Statistical edge tests: binomial CI, t-test против random — как доказать статистическую значимость edge (p < 0.05) | M12-L05-statistical-edge-tests |
| L06 | Going live: план перехода (sizing, рост позиции), лимиты, ревью-ритуалы (daily / weekly / monthly review) | M12-L06-going-live |
Открывает в скилах
Закрытие M12 завершает Фазу 5 трейдинговых скилов и открывает Фазу 6 (post-course):
- Опционально плагин
ict-vault-hygiene(§ 5.5) —journal-entry-add,oq-add,maintenance-debt-add. Если ведение JOURNAL/OQ продолжается после курса — оправдан, иначе skip.
См. SKILLS-PLUGINS-RESEARCH § 6 для полного контекста.
Навигация
- Hub: 00-Hub
- Предыдущий модуль: M11-Bridge-ICT-EWA-PA
- PLAN.md M-блок:
00-Plan/PLAN.md→ «M12 — Backtest, forward test, edge metrics, переход в live»