ny_macros

NY Macros — 5 формальных 20-минутных окон

Описание

NY Macros — формализованные 20-минутные окна повышенной алгоритмической precision внутри NY-сессии. Канон ICT 2023-2024. В каждом окне работает один и тот же operational paradigm — displacement + FVG / OB-mitigation entry — но контекст и target-tendency меняются по времени дня.

5 окон через macro_window enum:

macro_window	Київ	NY (зимой)	Контекст
AM1	16:50-17:10	09:50-10:10	Главный AM macro — открытие NY, reaction на overnight liquidity
AM2	17:50-18:10	10:50-11:10	Второе AM окно — продолжение или reversal первой реакции
Lunch	18:50-19:10	11:50-12:10	Лёгкое окно — может быть consolidation или delayed move
PM1	20:10-20:40	13:10-13:40	NY PM первое — повторное активное окно после lunch
PM2	22:15-22:45	15:15-15:45	Финальное окно — подготовка к close, settlement-driven moves

Київ vs NY время: разница +7 ч в стандартное время (зима NY EST), +6 ч в летнее (NY EDT). Точные значения по периодам — в 90-Resources/glossary.md. Все Replay drills — в Київському часі.

Связанные концепции

• killzone
• fvg
• ob
• ict_evolution_diff

Setup conditions

Общие для всех 5 окон:

1. Текущее время попадает в одно из 5 macro-окон (macro_window)
2. До открытия окна сформирован clear short-term swing (поломанный или удерживаемый)
3. В первые 5-7 минут окна — displacement-кандл (impulse через swing-extreme)
4. Displacement оставляет FVG ИЛИ касается freshly-formed OB

Entry rules

1. Entry модель выбирается per кейс: FVG-retest (наиболее частый) или OB-mitigation
2. Направление entry — с displacement, не против
3. Тайминг entry — на retest FVG или OB в течение того же 20-минутного окна (если retest за пределами окна — setup не действителен)
4. Скрытое условие: HTF bias (D1) не противоречит direction (если противоречит — это counter-trend scalp с уменьшенным размером)

Stop rules

За свежий swing-extreme до displacement + buffer (~2-3 пункта на FX, ~3-5 пунктов на индексах).

TP rules

• TP1: R/R 1:1 — частичный close 50% (consolidation-уровень или ближайший micro-target)
• TP2: R/R 1.5-2 — оставшаяся часть на дополнительный target в пределах окна или его расширения
• TP3: не применяется (короткий scalp)

Killzone / time-restrictions

Только в 5 указанных окнах. Вне окон — стратегия не действует, даже если pattern visually похож.

Conditional rules per macro_window

(заполняется в Триггере 1 M05/M08/M09 — для каждого окна детальные особенности bias / target tendency / часто наблюдаемые исходы)

EWA-контекст

Заполнить в Триггере 1 модуля. Краткий черновик: macro-окно часто триггерит micro-завершение волны на M5/M15.

PA-trigger

Engulfing на entry-зоне FVG, hammer/shooting star на retest OB усиливают setup.

Backtest summary

Период	Sample	Winrate	Avg R	Expectancy
(нет данных пока)

Replay drill protocol — заполнить в Триггере 1 (M05/M08/M09).

Personal variations

(не заполнено)

Связь с «Стратегией Pro Core»

Macros можно использовать как scalp-overlay внутри core-стратегии — параллельные позиции в активные окна. Подробнее — в Триггере 1 M11.

Status notes

Stub-уровень после миграции ny_am_macro_scalp.md → ny_macros.md 2026-05-06. Расширен с одного AM окна до полного канона 5 окон через macro_window enum. Полное draft-содержание (детальные conditional rules per окно + Replay drill protocol) — в Триггере 1 модуля.

Журнал миграции

• 2026-05-06 — переименование ny_am_macro_scalp.md → ny_macros.md. Расширен с фокусом на 1 окно (AM Macro 1) до 5 окон через macro_window enum. Добавлен entity_type: strategy и entry_models: [fvg_rebalance_entry, ob_mitigation_entry]. Решение Q3 аудита 00-Plan/strategies-audit-2026-05-06.md.