Liquidity Sweep Taxonomy — два параметра классификации
Convention: при первом упоминании любого acronym/term из glossary — inline-раскрытие в скобках. Дальше — только акроним. Английские слова вне глоссария — переведены на русский. Времена — Київ основно.
Базовое определение
Снятие пула ликвидности (BSL/SSL/EQH/EQL/TLL/sessional/PDH/PDL и т.д.) — это событие, которое классифицируется по двум независимым параметрам. Каждый параметр описывает свою сторону события и не зависит от другого. Каждое реальное снятие описывается обоими параметрами одновременно — это даёт полное и однозначное определение типа.
Параметр 1 — длительность движения + displacement. Какой масштаб движения после snap’а: сколько баров до возврата (или продолжения), есть ли импульсная свеча с FVG, насколько большие тела свечей в фазе snap’а. Четыре типа: Grab / Sweep / Raid / Run.
Параметр 2 — характер close свечи snap’а относительно уровня. Как ведёт себя тело свечи snap’а: остаётся ли на исходной стороне уровня (тень пересекла, тело — нет) или пробивает уровень телом (после чего цена либо возвращается, либо продолжает движение). Два варианта: wick-only или close-beyond.
Примеры комбинаций:
- «Grab wick-only» — короткий snap (Grab по параметру 1) с тенью за уровнем и телом обратно (wick-only по параметру 2)
- «Sweep close-beyond + failed BOS» — средний snap (Sweep) с пробоем тела и возвратом (close-beyond + failed BOS)
- «Run close-beyond» — длительное движение без разворота (Run) с пробоями тел (close-beyond, без failed BOS)
В ICT-classic термины sweep/raid/run/grab часто используются взаимозаменяемо. Формализация классификации по двум параметрам — это материал курса для практической различимости.
Где встречается
- Школа: ICT (термины с 2016), формализация — это разделение для практики курса
- Контекст: на любом liquidity-уровне (BSL/SSL/EQH/EQL/TLL/sessional/PDH/PDL)
- ТФ: все, чаще всего смотрим на M5-H1 для классификации
Параметр 1 — длительность и displacement (Grab / Sweep / Raid / Run)
Этот параметр измеряет «масштаб» движения после snap’а: длительность в барах от момента касания уровня до возврата (или продолжения), величина displacement, размер тел свечей в фазе snap’а.
Grab (snatch)
- Длительность: 1-3 бара
- Displacement: минимальный
- Body размеры: малые тела или их нет
- Реакция после snap: быстрый возврат на структурный уровень в течение нескольких баров
- Механика: алгоритм коротко «забрал» ликвидность без значимого движения
- Торговое решение: часто = разворот, но с осторожностью (мало displacement = слабое подтверждение)
Sweep
- Длительность: 3-7 баров
- Displacement: есть, заметный после snap-свечи
- Body размеры: значимое тело на ключевой свече
- Реакция: разворот с подтверждением структуры (CHoCH — Change of Character / MSS — Market Structure Shift)
- Механика: полноценное снятие стопов с разворотом
- Торговое решение: классический разворотный сигнал на разворотных точках (HTF POI — Point of Interest, точка интереса на старшем таймфрейме). Лучшая категория для отыгрывания против движения снятия.
Raid
- Длительность: 5-15 баров
- Displacement: большой, агрессивный
- Body размеры: wide-range bars (свечи широкого диапазона)
- Реакция: может быть как разворот, так и продолжение (не только разворот)
- Механика: часто новостной импульс или открытие сессии; алгоритм быстро перенаправляет цену
- Торговое решение: не отыгрывать автоматически против. Смотреть поведение после raid — есть подтверждение разворота → отыгрывать; raid продолжается → удерживать в направлении движения.
Run (stops cascade)
- Длительность: 10+ баров
- Displacement: sustained, без разворота в окне
- Body размеры: последовательные импульсные свечи
- Реакция: snap нескольких ликвидностей подряд, без возврата
- Механика: продолжение тренда, алгоритм «пылесосит» все уровни в направлении движения
- Торговое решение: продолжение, НЕ отыгрывать против. Это сигнал тренда, а не разворота. Отыгрывание тут = идти против тренда = убытки.
Параметр 2 — характер close (wick-only / close-beyond)
Этот параметр измеряет КАК именно тело свечи snap’а ведёт себя относительно уровня. Это структурно разный сигнал и требует разной торговой реакции.
Wick-only
Тело свечи snap’а закрылось на той же стороне уровня где было до snap’а. Тень (wick) пересекла уровень и сняла стопы, но тело вернулось обратно в исходную сторону.
- Для BSL (снятие сверху): длинная верхняя тень за уровнем, close под уровнем
- Для SSL (снятие снизу): длинная нижняя тень за уровнем, close над уровнем
- Сигнал: маркетмейкеры получили ликвидность без намерения двигать цену в направлении snap’а. Структурного пробоя не произошло.
- Торговое следствие: часто — немедленный разворот без дополнительных подтверждений.
Close-beyond
Тело свечи snap’а закрылось за уровнем — пробой тела (формально BOS — Break of Structure). Дальше ситуация решается одним из двух сценариев:
A. Подтверждённый пробой (без failed BOS). Цена остаётся за уровнем 4+ баров, продолжает движение в направлении пробоя. Это полноценный пробой, разворота не ждать.
B. Failed BOS — пробой не подтверждён. В течение 1-3 баров после close-beyond цена возвращается обратно через уровень. BOS «не отработал». Это сильнее заманивает ритейл в ловушку — они зашли в позицию по пробою, потом стоп-аут на возврате.
- Сигнал (failed BOS): рынок попытался идти за уровень (показал намерение через close beyond), но не смог удержать. Сильнее заманивание ритейла.
- Торговое следствие: failed BOS требует подтверждения разворота (CHoCH/MSS на LTF) до входа — потому что часть «трейдеров на пробое» ещё в позиции, и их стоп-аут даст продолжение разворота.
Матрица — комбинации двух параметров
| Wick-only | Close-beyond + failed BOS | Close-beyond + продолжение | |
|---|---|---|---|
| Grab (1-3) | Grab wick-only — классика Grab | Grab close-beyond — редко (короткий close-beyond) | Не существует (Grab по определению быстрый возврат) |
| Sweep (3-7) | Sweep wick-only — менее частый | Sweep close-beyond + failed BOS — классика Sweep | Не Sweep, а ранний Raid в продолжении |
| Raid (5-15) | Raid wick-only — редко | Raid close-beyond + reversal — отыгрывание после подтверждения | Raid close-beyond + продолжение — НЕ отыгрывать |
| Run (10+) | Не имеет смысла | Не Run, а серия Raid’ов с failed BOS | Run close-beyond — продолжение тренда |
Типичные комбинации (90%+ случаев):
- Grab wick-only — короткий импульс с длинной тенью за уровнем, малое тело, мгновенный возврат. Самая частая форма Grab.
- Sweep close-beyond + failed BOS — пробой с close beyond уровня, в течение 1-3 баров возврат, разворот с MSS. Классический Sweep.
- Raid close-beyond + продолжение — глубокий пробой без возврата, дальше движение в направлении пробоя. Raid в trend.
- Run close-beyond — серия пробоев уровней без разворота. Trend continuation.
Менее частые но важные:
- Sweep wick-only — длинный (3-7 баров) snap, но тело осталось на исходной стороне. Реальный паттерн при сильных HTF-уровнях когда дилеры не успевают закрепить цену за уровнем но ликвидность собрана. Редкая, но мощная форма Sweep.
- Raid wick-only — длинная серия попыток пробоя с возвратами тел. Свидетельствует об устойчивости уровня.
Свечные схемы — четыре типичные комбинации
Ниже четыре типичные комбинации двух параметров (90%+ событий снятия). Каждая со своей структурой свечей, торговой реакцией и подсказками что искать на графике.
1. Grab wick-only (на BSL)
Короткий snap (1-3 бара) с длинной верхней тенью за BSL и малым телом под BSL. Минимальный displacement. Самая частая форма Grab.
2. Sweep close-beyond + failed BOS (на BSL)
Средний snap (3-7 баров) с close beyond BSL, потом возврат тела через уровень в 1-3 бара (failed BOS), затем displacement и MSS. Классическая форма Sweep.
3. Raid close-beyond + продолжение (на BSL)
Глубокий длительный пробой (5-15 баров) с close beyond BSL без возврата. Цена остаётся за уровнем 4+ баров и продолжает движение в направлении пробоя. Это не разворотный сигнал, отыгрывание против запрещено.
4. Run close-beyond (через несколько уровней подряд)
Продолжительное движение (10+ баров) пробивает несколько уровней ликвидности подряд без возврата. Trend continuation в чистом виде. Каждое снятие — это часть большего тренда.
Архитектура — алгоритм классификации в реальном времени
1. Идентифицировать liquidity-уровень
2. Дождаться snap (касание тенью или close beyond)
3. Определить ХАРАКТЕР CLOSE (параметр 2):
├── Тело осталось на исходной стороне → wick-only
└── Тело пересекло уровень → close-beyond
├── Возврат через уровень в 1-3 бара → close-beyond + failed BOS
└── Без возврата 4+ баров → close-beyond + продолжение
4. Засечь ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (параметр 1):
├── 1-3 бара → Grab
├── 3-7 баров → Sweep
├── 5-15 баров → Raid
└── 10+ без разворота → Run
5. Применить контекст-фильтр (тренд vs коррекция)
6. Решить торговую реакцию по матрице выше
Контекст имеет значение
В трендовом движении: snap’ы направлены ПРОТИВ тренда (mini-pullbacks снимают встречные стопы) → продолжение, НЕ разворот.
В коррекционном движении: snap’ы направлены В сторону тренда → часто = разворот обратно в основной тренд.
Без классификации «тренд vs коррекция» интерпретация snap’ов даёт противоположные результаты. Это требует EWA-контекста.
Школы и расхождения
- ICT-classic: термины sweep/raid/run/grab часто взаимозаменяемы, без формальной классификации. Используется через контекст.
- ICT 2022: появилось разделение Sweep (разворот) vs Raid (потенциал продолжения). Двухосевой формализации нет.
- SMC TradingHub: упрощает до «sweep + разворот» как универсального сигнала. Игнорирует Run-сценарий = пропускает trend-движения.
- Cryptology IST: «Sweep» используется в контексте accumulation/distribution, без четырёхчастного разделения.
- Моё разделение для курса: классификация по двум параметрам — длительность + характер close — формализована для практической различимости и однозначности торговой реакции.
Моё обоснованное мнение
Классификация по двум параметрам критична для торговой различимости. Путаница между Grab/Sweep/Raid/Run = главная причина почему SMC-трейдер «всегда отыгрывает против snap’а» и пропускает трендовые движения. Путаница между wick-only и close-beyond = главная причина преждевременных входов на failed BOS.
Алгоритм решения в реальном времени:
- Идентифицировать ликвидность
- Дождаться snap
- Определить характер close (wick-only / close-beyond)
- Засечь длительность и displacement
- Классифицировать по матрице (Grab wick-only, Sweep close-beyond + failed BOS, и т.д.)
- Применить контекст (тренд vs коррекция)
- Принять решение по матрице торговых реакций (см. ниже)
Матрица торговых реакций:
| Тип события | Тренд | Коррекция |
|---|---|---|
| Grab wick-only | подождать, может быть входом против движения, но риск ложного сигнала | разворот, отыгрывать |
| Sweep close-beyond + failed BOS | Подтверждение разворота через MSS обязательно | разворот, отыгрывать с MSS-подтверждением |
| Raid close-beyond + продолжение | Удерживать в направлении тренда | подождать, может быть продолжением коррекции |
| Run close-beyond | Удерживать в направлении тренда (продолжение) | признак смены тренда — пересмотреть |
EWA-мост
- Sweep close-beyond + failed BOS на B-волне зигзага — классический сетап для C-волны. Самая чистая категория.
- Grab wick-only на B-волне — мини-snap, дальше C-волна без подтверждения MSS.
- Raid close-beyond с продолжением в impulse-фазе волны 3 — внутренний liquidity grab, продолжение волны 3. НЕ отыгрывать против.
- Run close-beyond в волне 5 расширенной — продолжение, последовательные snap’ы до окончания волны. Удерживать в направлении тренда, не отыгрывать.
- Серия Grab’ов на ending diagonal overshoot — несколько мини-Grab’ов на финальной фазе. После серии Grab’ов ждём разворот через полную смену degree.
PA-мост (Нисон)
- Sweep close-beyond + failed BOS = piercing line / dark cloud cover в свечном языке. Двух-баровый паттерн на ключевом уровне.
- Grab wick-only на BSL = shooting star / hammer (по направлению уровня) — длинная тень с малым телом.
- Raid close-beyond с продолжением = три белых солдата / три чёрных вороны после snap (последовательные импульсы в одну сторону).
- Run close-beyond = устойчивая последовательность marubozu (несколько marubozu подряд в одном направлении).
- Sweep wick-only = failure swing у Нисона («неудачный пробой» — длинная тень на новом high/low с возвратом).
Нисон в «За гранью»: «pattern at key level interpretation depends on candle quality» — это и есть классификация snap’а по характеру close (wick-only vs close-beyond).
Связи
- Родитель: liquidity
- Производные: turtle_soup, liquidity_run_continuation_setup
- Связано: bsl, ssl, inducement, reversed_liquidity, fund_stop_clusters
- Контекст: liquidity_trend_vs_correction
- Вторичная роль (structure-trigger): choch (Sweep close-beyond + failed BOS = структурный сдвиг)
Используется в стратегиях
- turtle_soup — Sweep close-beyond + failed BOS на EQH/EQL
- liquidity_run_continuation_setup — Run close-beyond (контр-стратегия следования за движением)
- failed_auction_reversal — Raid close-beyond с подтверждением разворота
- ny_macros — Grab wick-only в одном из 5 macro-окон (выбор через
macro_window) - asian_range_reversal — Sweep ARH/ARL (любой характер close, фильтр через MSS)
- smt_divergence_entry — Sweep с SMT-фильтром
Тесты на понимание
- Дай определение Grab / Sweep / Raid / Run по параметру длительности + displacement.
- Дай определение wick-only vs close-beyond по параметру характера close.
- Какие три типичных комбинации двух параметров покрывают 90% событий?
- Sweep wick-only существует? Если да — когда встречается?
- Run wick-only — что это? Существует ли вообще такой тип?
- Какой Нисон-pattern совпадает с Sweep close-beyond + failed BOS? С Grab wick-only?
- SMC-школа упрощает до «sweep = разворот». Какие потери в трендовые дни?
- По матрице торговых реакций: Grab wick-only в трендовом движении — что делать? Почему?
Источники
- ICT 2022 Mentorship — эпизоды по liquidity и stop hunts
- ICT 2016 Charter — early liquidity sweeps concept
- Steve Nison «Японские свечи» — piercing line, dark cloud, three soldiers
- Steve Nison «За гранью японских свечей» — pattern interpretation by candle quality
- Wyckoff Method — spring/upthrust/test classification (классические концепты, через которые описывается snap-механика)